DOSSIER : BANQUE, FINANCE, AUDIT - RISQUES : LES ÉTUDES QUANTITATIVES
Le rôle d’une direction des risques consiste à identifier, à évaluer et à limiter les risques qui sont pris par la banque dans la conduite de ses opérations. Présentation par Guillaume Figer, responsable des études quantitatives au sein du département des risques consolidés chez Natixis.
Risques bancaires : des fonctions renforcées par la crise financière
Guillaume Figer, responsable des études quantitatives au sein du département des risques consolidés chez Natixis. Diplômé de Télécom ParisTech (1999) et de l’École polytechnique (1996).
Les métiers du risque et les modèles quantitatifs ont été mis sur le devant de la scène suite à la crise financière. Souvent décriée, la présence des modèles est renforcée par les nouvelles exigences réglementaires liées à Bâle 3. Les fonctions risque quantitatives sont de plus en plus sollicitées et recrutent activement. Pour le métier d’analyste quantitatif risque, trois tendances apparaissent.
• Exigence d’une plus grande polyvalence entre analyse quantitative et qualitative
L’analyse quantitative, à elle seule, ne suffit pas à déterminer les risques qui ne seraient pas capturés dans le modèle. L’analyse qualitative permet de compléter l’analyse lorsque la modélisation a des zones de faiblesse.
• Utilisation d’outils informatiques de plus en plus puissants
Avec les progrès de l’informatique (puissance de traitement multipliée par deux tous les 2 ans), les outils mis à disposition sont de plus en plus perfectionnés et permettent de gérer des volumes de données et de statistiques plus importants que par le passé. Il est possible de faire des simulations beaucoup plus intenses en temps de traitement (Simulations de Monte-Carlo, qui génèrent des millions ou des milliards de scénarios).
• Plus grande professionnalisation du métier
Le développement des modèles et leur validation sont de plus en plus encadrés. Il est absolument nécessaire d’assurer la traçabilité et l’auditabilité des modèles produits.
Les métiers du risque et les modèles quantitatifs ont été mis sur le devant de la scène suite à la crise financière. Souvent décriée, la présence des modèles est renforcée par les nouvelles exigences réglementaires liées à Bâle 3. Les fonctions risque quantitatives sont de plus en plus sollicitées et recrutent activement. Pour le métier d’analyste quantitatif risque, trois tendances apparaissent.• Exigence d’une plus grande polyvalence entre analyse quantitative et qualitative
L’analyse quantitative, à elle seule, ne suffit pas à déterminer les risques qui ne seraient pas capturés dans le modèle. L’analyse qualitative permet de compléter l’analyse lorsque la modélisation a des zones de faiblesse.
• Utilisation d’outils informatiques de plus en plus puissants
Avec les progrès de l’informatique (puissance de traitement multipliée par deux tous les 2 ans), les outils mis à disposition sont de plus en plus perfectionnés et permettent de gérer des volumes de données et de statistiques plus importants que par le passé. Il est possible de faire des simulations beaucoup plus intenses en temps de traitement (Simulations de Monte-Carlo, qui génèrent des millions ou des milliards de scénarios).
• Plus grande professionnalisation du métier
Le développement des modèles et leur validation sont de plus en plus encadrés. Il est absolument nécessaire d’assurer la traçabilité et l’auditabilité des modèles produits.
Rubrique TARGETcarrières coordonnée par Marie-Anne Nourry
2011
2011
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