Risques financiers : les dossiers types

Par Marie-Anne Noury, publié le 06 Octobre 2011
2 min

Le rôle d’une direction des risques consiste à identifier, à évaluer et à limiter les risques qui sont pris par la banque dans la conduite de ses opérations. Présentation par Guillaume Figer, responsable des études quantitatives au sein du département des risques consolidés chez Natixis.

Guillaume Figer est responsable des études quantitatives au sein du département des risques consolidés chez Natixis. Il est diplômé de Télécom ParisTech (1999) et de l’École polytechnique (1996).

L’équipe dont j’ai la responsabilité a développé les modèles qui permettent de quantifier les risques de la banque aux titres de Bâle 2 et Bâle 2,5. Ceux-ci sont à présent utilisés pour le calcul des exigences en fonds propres réglementaires.

Nous avons, par exemple, mis en œuvre les modèles de stress-tests internes de crédit : il s’agit de décliner l’ensemble des conséquences d’un scénario économique donné sur le bilan et le compte de résultat de la banque.

Cela nécessite une forte expertise économétrique pour être capable de décliner ces scénarios en termes de risques, mais aussi une bonne connaissance des métiers sous-jacents pour pouvoir échanger avec les experts métier.
  

Savoir anticiper les risques

Les compétences requises sont à la fois l’expertise et la technicité quantitative, mais également le sens du relationnel et le souci de la transversalité : un bon modèle est un modèle qui est compris et accepté. En outre, il faut savoir être curieux de son environnement et sans cesse anticiper les risques de demain.

Un jeune diplômé est mis tout de suite dans le bain : il prend en charge le développement ou la validation des modèles. Il a la charge de l’explicitation des choix auprès des différents utilisateurs ou interlocuteurs (front, risque, auditeur interne et auditeur externe). Les évolutions sont possibles, soit au sein de la direction des risques, soit vers les métiers du front-office. Après une première expérience transversale, nous privilégions une mobilité interne à un horizon de 3 ans.

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